Handelsstrategie Cci

Wie man den CCI Indicator Senior Instructor, Online Trading Academy verwendet (und Missbrauch) Der Commodity Channel Index (CCI) ist nützlich für die Analyse von überkauften und überverkauften Bedingungen, schreibt Brandon Wendell. CMT, aber seine nacheilende Natur macht es zu einem unzuverlässigen Generator von Kauf und Verkauf von Signalen. Als Chartered Market Technician (CMT) bekomme ich viele Fragen zu technischen Indikatoren und wie sie arbeiten. In einer Klasse wurde ich nach dem Commodity Channel Index (CCI) Indikator gefragt, weil einige der Studenten bemerkten, dass ich es auf meinen Charts hatte. Das erste, was ich über technische Indikatoren erwähnen möchte, ist, dass sie alle zurückbleiben und nicht als Entscheidungswerkzeuge verwendet werden sollen. Mit anderen Worten, wenn sie ihre Kauf - und Verkaufssignale geben, wird es immer mindestens eine Kerze nach dem optimalen Eintrittspunkt im Preis sein. Wie können wir diese Indikatoren nutzen? Sie können als Entscheidungshilfe-Tool nützlich sein. Identifizierung Divergenz auf einen Indikator oder die Feststellung, dass Sie in einer überkauften oder überverkauft Situation können Ihnen helfen, identifizieren High-Wahrscheinlichkeit Chancen in den Märkten, wenn der Preis ist bei Angebot oder Nachfrage. Ich habe die Begriffe überkauft und überverkauft. Ich sollte erklären, was das bedeutet. Die CCI fällt in die Familie der Indikatoren, die als Oszillatoren bekannt sind. Oszillatoren haben typischerweise ein Niveau, das überkauft und überverkauft ist. Im Fall der CCI. Preis der Sicherheit ist überkauft, wenn der Indikator über 100 liest. Das bedeutet, dass der Preis so viel so schnell gestiegen ist, dass er vom durchschnittlichen Preis viel mehr als normal abgewichen ist. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Bewegung nicht nachhaltig ist und dass sie bald wieder in den Durchschnitt einrasten wird. Die CCI oszilliert über und unter Null. Wenn die CCI unter -100 liest, dann ist der Preis überverkauft. Es hat sich bis zu dem Punkt verkauft, dass es deutlich unter die normale Abweichung vom Durchschnitt gefallen ist. Der Preis ist dann nicht nachhaltig und wird höchstwahrscheinlich bald wieder in den Durchschnitt zurückschnappen. Insgesamt entscheidet die CCI, wie weit sich der Preis von einem Durchschnittspreis entfernt. Wenn wir überkauft oder überverkauft werden, überschreitet der Preis die normale Bewegung (die Standardabweichung) weg von diesem Durchschnitt. Das traditionelle Kauf - oder Verkaufssignal wäre, wenn der Preis die 100 oder -100 überschreitet. Wie man aus dem Bild sehen kann, wird das aber immer spät oder falsch sein. Click to Enlarge So wie benutze ich diese Indikator Ich benutze es auf zwei Arten. Zuerst fühle ich, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Handelserfolg habe, wenn ich neue Nachfrageniveaus kaufe, wo die CCI auch überverkauft ist. Ich kaufe, wenn der Preis in der Nachfragezone ist und nicht warten, bis der Indikator den Kauf signalisiert. Ich würde auch mehr vertrauensvoll verkaufen eine Versorgungszone, wenn die CCI zeigt überverkauft. Noch einmal kann ich nicht auf das traditionelle Verkaufssignal warten, da es sehr spät kommen würde. NEXT: Das beste Signal, das von der CCI-Indikator angeboten wird Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos zu STRATEGIEN Kommende Konferenzen KontaktHow Händler können CCI (Commodity Channel Index) nutzen, um Börsen-Trends zu handeln Die CCI. Oder Commodity Channel Index, wurde von Donald Lambert, einem technischen Analysten, der ursprünglich den Indikator im Commodities Magazin (jetzt Futures) im Jahr 1980 veröffentlicht hat, entwickelt. Trotz seines Namens kann die CCI in jedem Markt eingesetzt werden und ist nicht nur für Rohstoffe. Die CCI wurde ursprünglich entwickelt, um langfristige Trendänderungen vorzustellen, wurde aber von den Händlern für den Einsatz auf allen Zeitrahmen angepasst. Hier sind zwei Strategien, die sowohl Investoren als auch Händler einsetzen können. Die CCI vergleicht den aktuellen Preis über einen Zeitraum mit einem Durchschnittspreis. Der Indikator schwankt über oder unter Null und bewegt sich in positives oder negatives Gebiet. Während die meisten Werte, etwa 75, zwischen -100 und 100 fallen werden, fallen etwa 25 der Werte außerhalb dieses Bereichs, was auf eine Menge Schwäche oder Stärke in der Preisbewegung hindeutet. Abbildung 1. Aktien-Chart mit CCI-Indikator Die obige Grafik verwendet 30 Perioden in der CCI-Berechnung, da das Diagramm ein Monats-Chart ist, jede neue Berechnung basiert auf den letzten 30 Monaten. CCIs von 20 und 40 Perioden sind auch üblich. Ein Zeitraum bezieht sich auf die Anzahl der Preisscheine, die der Indikator in seine Berechnung einbezieht. Die Preisscheine können eine Minute, fünf Minuten, täglich, wöchentlich, monatlich oder jeden Zeitrahmen, den Sie auf Ihren Charts zugänglich machen können. Je länger der gewählte Zeitraum ist (desto mehr Stäbe in der Berechnung), desto seltener bewegt sich der Indikator außerhalb von -100 oder 100. Kurzfristige Händler bevorzugen eine kürzere Periode (weniger Preisscheine in der Berechnung), da sie mehr Signale liefern wird, Während längerfristige Trades und Investoren einen längeren Zeitraum wie 30 oder 40 bevorzugen. Die Verwendung eines Tages - oder Wochenplans wird für längerfristige Händler empfohlen, während kurzfristige Trades den Indikator auf eine Stundenkarte oder sogar eine Minute anwenden können Diagramm. Indikator Berechnungen werden automatisch durch Charting-Software oder eine Handelsplattform youre nur erforderlich, um die Anzahl der Perioden, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie einen Zeitrahmen für Ihr Diagramm (wie 4-Stunden, täglich, wöchentlich, etc.). Stockcharts Freestockcharts und Handelsplattformen wie Thinkorswim und MetaTrader liefern alle den CCI-Indikator. Markieren Sie das Kennzeichen aus der Indikatorliste, um es Ihrem Diagramm hinzuzufügen. Wenn die CCI über 100 liegt, liegt der Preis deutlich über dem durchschnittlichen Preis, der durch den Indikator gemessen wird. Wenn der Indikator unter -100 liegt, liegt der Preis deutlich unter dem Durchschnittspreis. CCI-Grundstrategie Eine grundlegende CCI-Strategie ist, die CCI zu beobachten, um über 100 zu bewegen, um Kaufsignale zu generieren und unter -100 zu bewegen, um Verkaufs - oder Kurzhandelssignale zu erzeugen. Anleger können nur die Kaufsignale nehmen, beenden, wenn die Verkaufssignale auftreten und dann wieder investieren, wenn das Kaufsignal wieder auftritt. Abbildung 2. ETF-Diagramm mit CCI-Basis-Handelssignalen Die wöchentliche Grafik oben erzeugte ein Verkaufssignal im Jahr 2011, als die CCI unter -100 eintrat. Dies hätte den längerfristigen Händlern mitgeteilt, dass ein potenzieller Abwärtstrend im Gange war. Mehr aktive Händler hätten dies auch als Kurzverkaufsignal nutzen können. Anfang 2012 wurde ein Kaufsignal ausgelöst, und die lange Position bleibt offen, bis sich die CCI unter -100 bewegt. Multi-Time-Frame CCI-Strategie Die CCI kann auch auf mehreren Zeitrahmen verwendet werden. Ein langfristiges Diagramm wird verwendet, um den dominierenden Trend zu etablieren, während ein kürzerfristiges Diagramm verwendet wird, um Pullbacks und Einstiegspunkte in diesen Trend zu etablieren. Diese Strategie begünstigt mehr aktive Händler und kann sogar für den Tageshandel genutzt werden. Wie die langfristige und kurzfristige ist relativ, wie lange ein Händler will ihre Positionen zu dauern. Ähnlich wie die Grundstrategie, wenn sich die CCI über 100 auf Ihrem längerfristigen Chart bewegt, ist der Trend auf und Sie sehen nur auf Kaufsignale auf dem kürzeren Chart. Der Trend gilt bis zum längerfristigen CCI unter -100. Abbildung 2 zeigt einen wöchentlichen Aufwärtstrend seit Anfang 2012. Wenn dies Ihr längerfristiges Diagramm ist, nehmen Sie nur Kaufsignale auf dem kürzeren Diagramm. Bei der Verwendung eines Tages-Chart als kürzere Zeitrahmen, kaufen, wenn die CCI taucht unter -100 und dann sammelt sich über -100. Beenden Sie den Handel, sobald sich die CCI über 100 bewegt und dann wieder unter 100 fällt. Alternativ, wenn der Trend auf der längerfristigen CCI abbiegt, beenden Sie alle Long-Positionen. Abbildung 3. Kaufen Sie Signale und Exits in Längerfristiger Uptrend Abbildung 3 zeigt drei Kaufsignale auf dem Tagesdiagramm und zwei Verkaufssignale. Es werden keine kurzen Trades eingeleitet, da die CCI auf dem Langzeit-Chart einen Aufwärtstrend zeigt. Wenn die CCI unter -100 auf dem längerfristigen Chart liegt, nehmen Sie nur kurze Verkaufssignale auf dem kürzeren Diagramm. Der Abwärtstrend ist in Kraft, bis die längerfristige CCI über 100 sammelt. Nehmen Sie einen kurzen Handel, wenn die CCI über 100 sammelt und dann wieder unter 100 auf dem kürzeren Diagramm fällt. Beenden Sie den kurzen Handel, sobald die CCI unter -100 bewegt und dann sammelt sich über -100. Alternativ, wenn der Trend auf der längerfristigen CCI auftaucht, beenden Sie alle Short-Positionen. Umbauten und Fallstricke Sie können die Strategieregeln anpassen, um die Strategie strenger oder nachsichtiger zu machen. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere Zeitrahmen verwenden, machen Sie die Strategie strenger, indem Sie nur lange Positionen auf dem kürzeren Zeitrahmen, wenn die längerfristige CCI über 100 ist. Dies wird die Anzahl der Signale zu reduzieren, wird aber sicherzustellen, dass der Gesamttrend ist sehr stark. Die Ein - und Ausfahrregeln für den kürzeren Zeitrahmen können auch angepasst werden. Zum Beispiel, wenn der längerfristige Trend ist, können Sie die CCI auf dem kürzeren Term-Chart unter -100 und dann Rallye zurück über Null (statt -100) vor dem Kauf. Dies wird wahrscheinlich zu einem höheren Preis führen, bietet aber mehr Sicherheit, dass der kurzfristige Pullback vorbei ist und der längerfristige Trend wieder aufgenommen wird. Mit dem Ausstieg können Sie den Preis erlauben, über 100 zu sammeln und dann unter Null (anstelle von 100) zu tauchen, bevor die lange Position geschlossen wird. Während dies bedeuten könnte, durch einige kleine Pullbacks zu halten, kann es die Gewinne bei einem sehr starken Trend erhöhen. Die obigen Beispiele verwenden eine wöchentliche Langzeit - und Tageszeitung. Andere Kombinationen können verwendet werden, um Ihren Bedürfnissen, wie eine Tages-und Stunden-Chart, oder ein 15-Minuten-und ein-Minuten-Diagramm, etc. Wenn Sie zu viele oder zu wenig Handel Signale. Anpassung der Periode der CCI, um zu sehen, ob dies dieses Problem korrigiert. Leider ist die Strategie wahrscheinlich zu produzieren mehrere falsche Signale oder verlieren Trades, wenn die Bedingungen choppy. Es ist durchaus möglich, dass die CCI über einen Signalpegel hin - und hergehen kann, was zu Verlusten oder unklaren kurzfristigen Richtungen führt. In solchen Fällen vertraue das erste Signal, solange das längerfristige Diagramm Ihre Eintrittsrichtung bestätigt. Die Strategie beinhaltet keinen Stop-Loss. Obwohl der Handel mit einem Stop-Loss empfohlen wird, ist das Risiko auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Beim Kauf kann ein Stop-Loss unterhalb der jüngsten Swing-Low bei Kurzschluss platziert werden, ein Stop-Loss kann über dem jüngsten Swing High platziert werden. Die CCI kann auf jedem Markt oder Zeitrahmen verwendet werden. Ein Zeitrahmen kann verwendet werden, aber der Handel mit zwei wird mehr Signale für aktive Händler bieten. Benutze die CCI auf dem längerfristigen Chart, um den dominanten Trend zu etablieren, und auf dem kürzeren Chart, um Pullbacks zu isolieren und Handelssignale zu generieren. Die Strategien und Indikatoren sind nicht ohne Fallstricke, die Strategiekriterien anpassen und die Indikatorperiode kann eine bessere Leistung bieten, obwohl alle Systeme anfällig für den Verlust von Trades sind. Implementieren Sie eine Stop-Loss-Strategie, um das Risiko zu minimieren und testen Sie die CCI-Strategie für die Rentabilität auf Ihrem Markt und Zeitrahmen vor der Nutzung. Timing Trades mit dem Commodity Channel Index Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein Oszillator, der ursprünglich von Donald Lambert entwickelt wurde und in Sein Buch Commodities Channel Index: Werkzeuge für den Handel Zyklische Trends. Seit seiner Einführung ist der Indikator in der Popularität gewachsen und ist nun ein sehr häufiges Instrument für Händler, um zyklische Trends nicht nur in Rohstoffen, sondern auch Aktien und Währungen zu identifizieren. In diesem Artikel, gut einen Blick auf, was genau die CCI berechnet, und wie können Sie es anwenden, um Ihren Handel zu verbessern. Verständnis der CCI Wie die meisten Oszillatoren, wurde die CCI entwickelt, um überkaufte und überverkauft Ebenen zu bestimmen. Die CCI tut dies durch die Messung der Beziehung zwischen Preis und einem gleitenden Durchschnitt (MA), oder genauer gesagt, normale Abweichungen von diesem Durchschnitt. Die nachfolgende CCI-Berechnung zeigt, wie diese Messung durchgeführt wird. Die Voraussetzung für die Berechnung der CCI ist die Bestimmung eines Zeitintervalls. Die eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Genauigkeit der CCI spielt. Da es versucht, einen Zyklus mit gleitenden Durchschnitten vorherzusagen, je mehr abgestimmt die gleitenden durchschnittlichen Mengen (Tage gemittelt) sind, um den Zyklus, desto genauer der Durchschnitt wird. Das gilt für die meisten Oszillatoren. S o, obwohl die meisten Händler die Standardeinstellung von 20 als Zeitintervall für die CCI-Berechnung verwenden, reduziert ein genaueres Zeitintervall das Auftreten von Fehlsignalen. Hier sind vier einfache Schritte zur Bestimmung der optimalen Intervall für die Berechnung: Öffnen Sie die Aktien jährliche Diagramm. Suchen Sie zwei Höhen oder zwei Tiefen auf dem Diagramm. Beachten Sie das Zeitintervall zwischen diesen beiden Höhen oder Tiefen (Zykluslänge). Teilen Sie das Zeitintervall um drei, um das optimale Zeitintervall für die Berechnung (13 des Zyklus) zu erhalten. Heres ein Beispiel für diese Methode angewendet auf Sun Microsystems (SUNW): Hier sehen wir, dass ein Zyklus (von niedrig bis niedrig) beginnt am 6. Oktober und endet am 9. August. Dies entspricht etwa 225 Handelstage, die, geteilt durch drei, Gibt ein Zeitintervall von etwa 75 an. Anwendung des CCI Da es erfunden wurde, wurde die CCI-Berechnung als Indikator für viele Charting-Anwendungen hinzugefügt, wodurch die Notwendigkeit (dankbar), die Berechnungen manuell zu tun, eliminiert wurde. Die meisten dieser Charting-Anwendungen benötigen Sie einfach, um das Zeitintervall einzugeben, das Sie verwenden möchten. Abbildung 2 zeigt ein Standard-CCI-Diagramm für SUNW: Beachten Sie, dass die CCI tatsächlich genau wie jeder andere Oszillator aussieht und es wird in der gleichen Weise verwendet. (Um mehr über Oszillatoren zu erfahren, siehe Getting to Know Oszillatoren.) Hier sind die Grundregeln für die Interpretation der CCI: Mögliche Verkaufssignale: Der CCI kreuzt über 100 und hat begonnen, nach unten zu krümmen. T hier ist bärische Divergenz zwischen der CCI und der tatsächlichen Preisbewegung, die durch eine Abwärtsbewegung im CCI gekennzeichnet ist, während sich der Preis des Vermögenswertes weiter bewegt oder sich seitwärts bewegt. Der CCI kreuzt unter -100 und hat begonnen, nach oben zu krümmen. Hier ist eine bullische Divergenz zwischen der CCI und der tatsächlichen Preisbewegung. Gekennzeichnet durch Aufwärtsbewegung in der CCI, während der Preis des Vermögenswertes sich weiter nach unten oder seitlich bewegt. Abbildung 3 zeigt ein weiteres Diagramm von SUNW, aber für dieses Diagramm wurde das Zeitintervall von 75 (welches wir oben berechnet haben) für die Berechnung verwendet: Die roten Pfeile zeigen Wendepunkte, die Verkaufssignale aussenden, während der grüne Pfeil einen Wendepunkt aussendet Kaufen Signale. Die kurzen blauen Linien, die auf die bevorstehenden Trends hindeuten, zeigen die Divergenz zwischen dem CCI und dem Preis. Immer Rückmeldung erhalten Es ist sehr wichtig - wie bei vielen Handelsinstrumenten - die CCI mit anderen Indikatoren zu nutzen. Pivot-Punkte funktionieren gut mit dem CCI, weil beide Methoden versuchen, Wendepunkte zu finden. Einige Händler fügen auch gleitende Durchschnitte in den Mix hinzu. In Abbildung 3 oben können Sie sehen, dass der 60-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt (violette horizontale Linie) ein gutes Unterstützungsniveau bietet, aber die Bestimmung, welche MA-Ebene am besten variiert, ist auf Lager (um mehr zu erfahren, siehe Einleitung zum Verschieben von Durchschnittswerten). Eine weitere mögliche Ergänzung zur CCI ist die Verwendung von Leuchtermustern. Die dazu beitragen können, genaue Tops und Böden während der gesamten CCIs Verkaufsperiode (Zeit, in der es über 100 ist) oder Kaufperiode (Zeit, in der es unter -100 ist) zu bestätigen. Fazit Der Commodity Channel Index ist ein äußerst nützliches Werkzeug für Händler, um zyklische Kauf - und Verkaufspunkte zu bestimmen. Händler können dieses Werkzeug am effektivsten nutzen, indem es (a) ein genaues Zeitintervall berechnet und (b) es in Verbindung mit mehreren anderen technischen Formen verwendet. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Crossover Trading-Strategie mit CCI Diese Strategie nutzt zwei Indikatoren, um Trading-Signale während eines etablierten Trends zu generieren. Durch den Vergleich eines empfindlichen Oszillators mit einem langfristig einfachen gleitenden Durchschnitt erzeugt er saubere Signale für kurzfristige Marktbewegungen in der gleichen Richtung des Trends. Ihr Hauptvorteil ist, dass es die Verwirrung von mehreren Indikatorstrategien vermeidet, wo es mehr Wahrscheinlichkeit der Divergenz gibt und mehr Signale erzeugt. Der Kompromiss ist Klarheit, was bedeutet, dass es am besten für häufige, niedrige Volumen Trades. Wie die Handelsstrategie funktioniert Die Basis des Handelssystems ist es, die kurzfristigen Schwankungen eines langfristigen Trends zu nutzen. Es ist entworfen, um in kurzen Zeitrahmen zu arbeiten, mit binären Optionen, die in einer Angelegenheit von Minuten ablaufen. Weil es mehr Signale generiert als andere Strategien, eignet es sich für einen Händler, der viele Aufträge während einer Trading Session platziert. Das System wurde zuerst von Scalping Trader in Aktien und Währungen, die für schnelle Momente oft so kurz wie ein paar Minuten zu handeln suchen, und machen viele Trades während der Sitzung. Die Einrichtung Um diese Strategie zu verwenden, um binäre Optionen zu handeln, müssen Sie begleitende Charting-Software haben, die Ihnen erlaubt, gemeinsame Indikatoren hinzuzufügen. Was Sie suchen, ist ein langfristiger Trend, der sich oft leichter in einem 15-minütigen oder Stunden-Chart identifizieren kann. Fügen Sie im Diagrammfenster einen einfachen gleitenden Durchschnitt hinzu (SMA), der den Trend verfolgt, den Sie im höheren Zeitrahmen festgelegt haben. Da der ideale Zeitrahmen für den Handel dieser Strategie ist in der Minute Chart, das heißt, Sie sollten die Verfolgung der Trend in einem Stunden-Chart. So sollte der einfache gleitende Durchschnitt für 60 Perioden berechnen. Der zweite Indikator ist der Commodity Channel Index (CCI), der am unteren Ende des Charts in den Standard 14 Perioden hinzugefügt wird. CCI ist einer der empfindlichsten Oszillatoren und hilft, kurzfristige Bewegungen im Vergleich zum SMA 60 zu messen. Crossover-Handelsstrategie Wann zu handeln Was Sie suchen, sind Momente, in denen das Diagramm die SMA berührt oder überquert. Dies bedeutet in der Regel, dass die Korrektur endlich aus dem Dampf läuft. Die CCI wird verwendet, um zu bestätigen, dass die Korrektur vorbei ist. Es gibt grundsätzlich drei Szenarien, die sich entwickeln können, wo Sie handeln möchten. 1.- Der Markt berührt nur die SMA, aber die Kerze schließt darunter. Warten Sie in diesem Fall, bis die nächste Kerze schließt und überprüfen Sie die CCI. Wenn es innerhalb der 100 bis -100 Bereich (der Raum zwischen den gepunkteten Linien auf dem unteren Diagramm) dann sein ein Signal, um den Markt zu betreten. 2.- Wenn der Markt die SMA überquert, dann warten Sie, bis es kreuzt und schließt wieder unten. Überprüfen Sie, um sicherzustellen, dass die CCI zwischen der 100 bis -100 Reichweite ist, und das ist ein Signal, um den Markt zu betreten. Wenn sich keiner dieser Szenarien entwickelt, dann halten Sie den Handel ab. Der Zweck dieses Systems ist es, viele Tradesignale für Händler zu generieren, die oft in den Markt kommen wollen, aber mit geringer Exposition. Mit anderen Worten, es ist für Händler, die eine Menge von kleinen Positionen nehmen wollen und einen gleichbleibenden Gewinn durch das Gesetz der Mittelwerte machen. Zum Beispiel, in der Grafik oben, gibt es fünf Put-Signale in knapp ein paar Stunden. Crossover Trading Strategie mit CCI a t modifi en dernier le 20. April 2016 par Dana Gee Kommentare sind geschlossen.