Bollinger Bands reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Handelsinstrument, das von John Bollinger Anfang der 80er Jahre geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Durch die Definition sind die Preise am oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um Preismaßnahmen mit der Aktion von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Sie Bollinger Bands verwenden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen niemals Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar zu den Märkten plus Anlageempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Februar 2017 Auszug Aktuelle Aussichten Unsere aktuellen Aussichten für US-Aktien sind sehr positiv. Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit. Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an. Neue 52-Wochen-Höhen bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhanden. Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe allgemein akzeptiert. Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies. Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint noch kein negativer Faktor zu sein. Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz, scheint nicht in der Lage, irgendwelche Traktion zu gewinnen. Bollinger Bands Features Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder der Umschlag, an dem wir interessiert sind. Sie sind eines der mächtigsten Konzepte, die dem technisch fundierten Investor zur Verfügung stehen, aber nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute Kauf - und Verkaufssignale, basierend auf dem Preis, der die Bands berührt. Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Mit diesen Informationen bewaffnet, kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion zu machen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir zu tun haben. Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um eine quotenvelope. quot zu bilden. Es ist die Tätigkeit der Preise nahe den Rändern des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist In der Profit Magie der Aktie Transaktion Timing Autor JM Hursts Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik: Beachten Sie insbesondere die Verwendung unterschiedlicher Umschläge für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität, ein Ansatz zu erhalten Das ist noch bei vielen beschäftigt Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average (DJIA) gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie die obere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit 1 plus dem gewählten Prozent (1 0,04 1,04). Als nächstes berechnen Sie die untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent (1 - 0,04 0,96). Schließlich zeichne die beiden Bands. Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3,5 bis 4,0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz vor, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz zu enthalten Der Daten über das vergangene Jahr. Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und noch sehr nützlichen Ansatz. Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Banden um 3 und nach unten verschoben. Bomarbänder waren das Ergebnis. Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einem anhaltenden Stier bewegen sich die obere Bandbreite und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Den Markt zu fragen, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist. In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf die Volatilität als die wichtigsten Variablen. Zur volatilität habe ich mich dann wieder umgesetzt, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbands zu schaffen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen getestet, bevor ich die Standardabweichung als die Methode wähle, um die Bandbreite einzustellen. Ich interessierte mich besonders für Standardabweichung wegen seiner Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen. Damit sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen im Markt reagiert. In Abbildung 5 sind Bollinger-Bänder zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die verwendet werden, um die Standardabweichung zu berechnen, sind die gleichen Daten wie diejenigen, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitverlauf beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung verschiedener Preisvorkommen. Der typische Preis, (high low close) 3, ist eine solche Maßnahme, die ich als nützlich erachtet habe. Das gewichtete Ende, (high low close close) 4, ist ein anderes. Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Bau von Bands beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristige Anwendungen arbeiten genauso gut. Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien. Eine 20-tägige Periode ist optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es beschreibt den mittelfristigen Trend und hat eine breite Akzeptanz erreicht. Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der ausgewählte Durchschnitt sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben. Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft. Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, eine zu wählen, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug von einem Boden bietet. Wenn der Durchschnitt durch die Korrektur durchdrungen wird, dann ist der Durchschnitt zu kurz. Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird viel öfter unterstützen, als es gebrochen ist. (Siehe Abbildung 6.) Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden. Für alle Märkte und Themen würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen. Da Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. In 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut machen. 50 Perioden mit 2.1 Standardabweichung 10 Perioden mit 1,9 Standardabweichung Oberband 50-Tage SMA 2.1 (s) Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2.1 (s) Oberband 10-Tage SMA 1,9 (s) Mitte Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1.9 (s) In den meisten Fällen ist die Art der Perioden unwesentlich, alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren. Ich habe sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind. Die Materie konzentriert sich tatsächlich auf die Phrase quota relative basis. quot Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt wurden, bieten sie einen Rahmen, in dem Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Zustände zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators für die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn die Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion bestätigen, wird kein Verkaufssignal erzeugt. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder das obere Band und die Indikatoraktion nicht bestätigen (das heißt, es divergiert). Wir haben ein verkaufsignal Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus der Preisaktion innerhalb der Bands allein zu erzeugen. Eine Oberseite (Diagrammbildung), die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, bildet ein Verkaufssignal. Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Oberseite Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bändern. Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch. Natürlich ist das Umgekehrte für Tiefs wahr. Prozent b (b) und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit der gleichen Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat. Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind. Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt ist, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bänder liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, bei 0 sind wir im unteren Band. Über 100 liegen wir über den oberen Bändern und unter 0 liegen wir unter dem unteren Band. Close - lower band upper band - lower band Indicator b ermöglicht es uns, die Preisaktion mit der Indikatoraktion zu vergleichen. Auf einem großen Push-down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex (RSI) an. Bei der nächsten drückt man auf etwas niedrigere Preisniveaus (nach einer Rallye), b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 aufhört. Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preisaktion innerhalb der Bands verursacht wird. (Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde.) Das Kaufsignal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Kaufsignal geben. Oberband - Unterband Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig. Bandbreite, ein weiterer Indikator aus Bollinger Bands, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts. Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in naher Zukunft zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard-Verstärker Poors 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Start in den Weg gezogen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Vermeidung von Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren. Multikollinearität ist einfach das mehrfache Zählen der gleichen Information. Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen, um einander zu bestätigen, ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten. Aber die Kombination von RSI, gleitender durchschnittlicher konvergenziverivergenz (MACD) und Änderungsrate (vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendeten ähnliche Zeitspannen) nicht. Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu erzeugen und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen. Inmitten Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl. Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf-Balance-Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl. Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geldfluss zu produzieren, wieder eine gute Wahl. Keiner ist zu stark kolinear und kombiniert so zusammen eine gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere könnten auch gewählt worden sein: MACD könnte zum Beispiel für RSI ersetzt werden. Der Commodity Channel Index (CCI) war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen kollinear zu sein. Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators, den Sie gut kennen. Zur Bestätigung von Signalen können Sie dann die Aktion eines anderen Indikators vergleichen, solange er nicht mit dem ersten kolinear ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT gegründet und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbands zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen gesammelt, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre bei Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig. Nach Definition ist der Preis im oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion und Indikator Aktion zu kommen, um zu rigorosen Kauf und Verkauf Entscheidungen zu vergleichen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Inter-Market-Daten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt aufeinander bezogen werden. Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind besser als eins. Bollinger-Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um reine Preismuster zu definieren, wie z. B. M-Tops und W-Böden, Impulsverschiebungen usw. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-and-of-sich ein Kaufsignal. In Trends Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, keine Umkehrsignale. (Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme.) Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben. Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Markierung erforderlich sind, können unterschiedlich sein. Der durchschnittliche Einsatz der mittleren Bollinger Band sollte nicht der beste für Crossover sein. Vielmehr sollte es den Zwischenzeitstrend beschreiben. Für eine konsistente Preiskonservierung: Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden auf 2,1 in 50 Perioden erhöht werden. Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1,9 bei 10 Perioden reduziert werden. Traditionelle Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Dies liegt daran, dass ein einfacher Mittelwert in der Standardabweichungsberechnung verwendet wird und wir logisch konsistent sein wollen. Exponentielle Bollinger-Bänder eliminieren plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bands. Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikanz zu klein. (In der Praxis finden wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern) b sagt uns, wo wir in Bezug auf die Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Banden wird unter Verwendung einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet b hat viele Verwendungen unter den Wichtigsten sind Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indikatoren können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellenwerte im Prozess eliminiert werden. Um dies zu tun, zeichne 50-malige oder längere Bollinger-Bänder auf einem Indikator und berechne dann b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie weit die Bollinger Bands sind. Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert. Mit den Standardparametern ist BandWidth das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Verwendungen. Sein populärster Gebrauch ist, den Squeeze zu identifizieren, aber ist auch nützlich, um Tendenzänderungen zu identifizieren. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, darunter Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars beliebiger Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. verwendet werden. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität haben müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger: Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands wurden als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren: Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln enthält, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Kopiere Bollinger Capital Management. Alle Rechte vorbehalten. Plotting Bollinger Bands reg auf dem Preis Diagramm. Bollinger Bands in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die Schließen myData schließen (x) Legen Sie die Längenperiode 20 Stellen Sie die Breite Breite 2.0 Das mittlere Band ist ein einfaches gleitendes durchschnittliches middleBB sma (myData, Zeitraum ) Die Breite wird durch Standardabweichungsvolatilität angetrieben stdv (myData, Periode) Dies ist die obere Band obereBB middleBB Breite Volatilität Dies ist die untere Band lowerBB middleBB - Breite Volatilität Erstellen Sie die Objekte zu zeichnen dunkelrot Linie Plot1 Plot (upperBB, upperBB, (LowBB, lowerBB, line, 009900) zeichne die Bands auf dem Preis Diagramm pchart (plot1, plot2, plot3) Das ist alles Leute Plotten B Handel Bollinger Bandanzeige. B in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die Schließen myData schließen (x) Legen Sie die Längenperiode 20 Stellen Sie die Breite Breite 2.0 Das mittlere Band ist ein durchschnittliches middleBB sma (myData, Zeitraum) Die Breite Wird durch Standardabweichungsvolatilität angetrieben stdv (myData, Periode) Dies ist die obere Band obereBB middleBB Breite Volatilität Dies ist die untere Band lowerBB middleBB - Breite Volatilität b pctb (myData - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Erstellen Sie die zu plottenden Objekte Indikatorlinie Plot1 Plot (pctb, b, Linie, 0000FF) Schwarze Referenzlinien ohne Etiketten Plot2 Plot (0.0,, Linie, 000000) Plot3 Plot (0.5,, Linie, 000000) Plot4 Plot (1.0,, Linie, 000000) Draw Die Indikator - und Referenzen-Diagramm (Plot1, Plot2, Plot3, Plot4) Thats alle Leute Plotting BandWidth Handel Bollinger Band Indikator. BandWidth in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die Schließen myData schließen (x) Legen Sie die Längenperiode 20 Stellen Sie die Breite Breite 2.0 Da BandWidth ist zweimal die Breite mal die Koeffizienten der Variation können wir eine Kurzschneiden Bandbreite 2 Breite (Stdv (myData, Periode) sma (myData, Periode)) Erstellen Sie die zu plottenden Objekte Blaue Indikatorzeile Plot1 Plot (Bandbreite, Bandbreite, Linie, 0000FF) Schwarz 0 Referenzzeilen ohne Label Plot2 Plot (0.0 ,, Linie, 000000) Zeichnen Sie die Indikator und Referenz-Diagramm (Plot1, Plot2) Das ist alles Leute Plotten Normalisierte Lautstärkeanzeige. Normalisieren des Volumens in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) erhalten Volumen Array myVolume Volumen (x) Stellen Sie die normalisierte Lautstärke Zeitraum Zeitraum 50 normalisierte Lautstärke ist Volumen geteilt durch Volumen gleitenden Durchschnitt nv myVolume (sma (myVolume, Zeitraum )) 100 Erstellen Sie die zu zeichnenden Objekte, die vertikale Linien (Histogrammart) Plot1 Plot (nv, Norm Volume, Histogramm) Black 100 Referenzzeilen ohne Label Plot2 Plot (100,, Zeile, 000000) Diagramm (Plot1, Plot2 ) Das ist alle Leute Plotten Rate of Change Indikator. Änderungsrate in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) erhalten Sie das enge Array myData close (x) Setzen Sie die ROC Periodenperiode 12 ROC ist die Änderungsrate aus der Nähe der Periode der Samples rocArray (myData - myData - (RocArray, ROC, line, ff0000) Black 0 Referenzzeilen ohne Label Plot2 Plot (0,, Zeile, 000000) Diagramm (Plot1, Plot2) Thats Alle Leute Plotten Einfache Volatilität Breakout Signale. Einfache Volatilitäts-Breakout-Logik in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Setzen Sie die Längenperiode 20 Setzen Sie die Breite Breite 2.0 Lookback-Periode für die Squeeze-Lookback 125 Fenster für das Squeeze-Fenster 3 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die letzte Schließung (x ) Bollinger Bands und Indikatoren middleBB sma (letzte, Periode) obereBB midBB width stdev (letzte, Periode) lowerBB middleBB - width stdev (letzte, Periode) Bandbreite (oberesBB - lowerBB) middleBB pctB (last - lowerBB) (upperBB - lowerBB) Squeeze Squeeze in (gleich (BandWidth, movmin (BandWidth, Lookback)), Fenster) Breakouts BreakUp größer (pctB, 1.0) BreakDown weniger (pctB, 0.0) Volatility Breakout VolBreak und (Squeeze, BreakUp) und (Squeeze, BreakDown) -1 Erstellen Handlung Objekt mit Signalen verankert zu schließen Das Plot Farbschema ist AARRGGBB 00 0, 40 25, 80 50, C0 ist 75 und FF 100 AA steuert die Transparenz, RR die Menge an Rot, GG die Menge an Grün und BB die Menge an Blau Die Werte sind Hex-Zahlen von 00 bis FF 800000FF ist 50 transparent blau 0000000 ist eine unsichtbare Linie VBplot Plot (zuletzt, Vol Break, Linie, 00000000, VolBreak) Plot es auf Preis Chart pchart (VBplot) Das ist alles Leute Plotten Intraday Intensity Oszillator Indikator . Intraday Intensity in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Legen Sie die II Periode Periode21 Array von schließt lastArray schließen (x) Array von Highs HighArray High (x) Array von Tiefen lowArray low (x) Array von Volumes VolArray-Lautstärke (x) Temp-Array ist doppelt so hoch - hoch und niedrig, geteilt durch Differenz zwischen hoch und niedrig multipliziert mit Volumen temp (2lastArray - highArray - lowArray) (highArray - lowArray) volArray Intraday Intensität Oszillator einfacher gleitender Durchschnitt von temp geteilt durch Einfacher gleitender Durchschnitt des Volumens iisma (temp, Periode) sma (VolArray, Periode) 100 Indikator Plot Histogramm Stil PlotII Plot (ii, II, Histogramm, 000000) Anzeige Indikator Plot Diagramm (PlotII) Das ist alles Leute Plotten Akkumulation Destribution Line Indikator mit exponentional gleitender Durchschnitt. Accumulation Destribution Line in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) emaperiod 20 ema Periode Array von öffnet openArray open (x) Array von schließt lastArray close (x) Array von highs highArray high (x) Array von Tiefen LowArray low (x) Array von Volumes VolArray Volumen (x) initialisieren adline Array auf 0 adlineDataarray (0) berechnen clv clv (lastArray-openArray) (highArray-lowArray) volArray berechnen die Akkumulationssumme bbscript beginnt von frühestens bis spät, setzt aktuellen Wert Zum aktuellen clv-Wert plus der vorherigen und bewegt sich auf den nächsten Wert und wiederholt adlineDataadlineData-1clv normalisieren die adline (zwischen 1 und -1), indem sie es mit dem maximalen absoluten Wert des gesamten Arrays dividiert maxAbsAdline movmax (abs (adlineData)) adlineDataadlineDatamaxAbsAdline berechnen Der adonentale gleitende Durchschnitt der AD-Zeile emaAD ema (adlineData, emaperiod) adlinePlot-Plot (adlineData, AD, Zeile, ff0000) AD-Zeilenplot, rote Linie emaADPlot-Diagramm (emaAD, EMA, Zeile, 000000) ema line plot, black line display AD-Linie und Ema-Linie auf Plot-Diagramm (adlinePlot, emaADPlot) Das ist alles Leute Plotten typischen Preis auf Preis Diagramm. Typische Preislinie in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus dem Diagramm Daten (x) Array von schließt lastArray Schließen (x) Array von Highs HighArray High (x) Array von Tiefen lowArray low (x) berechnen typischen Preis (close high low ) 3 typischer Preis (lastArray highArray lowArray) 3 typprinzipPlot-Plot (typischer Preis TP, Linie, ff0000) Typische Preislinie Plot, rote Linie Anzeige typische Linie auf Preis Diagramm pchart (typischpricePlot) Das ist alles Leute Plotten Impulsindikator und seine ema. Momentum Indikator in BBScript Copyright Bollinger Capital 2011 Verwenden Sie die Daten aus dem Diagramm Daten (x) Datenobjekt erstellen Impulsindikator und seine Ema Periode1 12 mtm Periode Periode2 12 Ema Periode mtmData schließen (x) - schließen (x) - periode1 mtm Formel emamtm ema (MtmData, Periode2) ema von mtm plot1 plot (mtmData, Momentum, histogramm, ff0000) mtm plot plot2 plot (emamtm, EMA, line, 0000ff) plot von ema chart (plot1, plot2) display mtm und ema in indikator chart Das ist alles Leute Plotten Bollinger Umschläge Handel auf dem Preis Diagramm. Bollinger Umschläge in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Legen Sie die Längenperiode 20 Stellen Sie die Breite Breite ein. 1.5 Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Verwenden Sie die Höhen und die Tiefs hoch (x) Tiefs (x) Dies ist die obere Hüllkurve oberer Sma (highs, 20) width stdev (highs, 20) Dies ist die untere Hüllkurve lowerBE sma (Tiefs, 20) - Breite stdev (Tiefen, 20) Es gibt kein mittleres Band, also müssen wir eine MiddleBE (upperBE lowerBE) 2 bedeuten Erstellen Sie die zu zeichnenden Objekte mit einer dunkelroten Linie, 50 feste Plot1-Plot (obere, obere, obere, Linie, 80C00000) blaue Linie, 50 feste Plot2-Plot (MitteBE, MiddleBE, Linie, 800000FF) LowerBE, line, 80009000) zeichne die Bands auf dem Preis Diagramm pchart (plot1, plot2, plot3) Das ist alles Leute Plotting 52 Wochen Highs und Lows auf dem Preis Diagramm. 52 Wochenhöhe und Tiefststände in BBScript Copyright John Bollinger 2011 wählen Sie aus diesen Perioden für 1 Jahr, 12 Jahre und 3 Monate Höhen und Tiefs ein Jahr 252 ein Jahr sechs Monate 126 sechs Monate dreimonat 63 3 Monate Zeitraum ein Jahr auf 52 Woche eingestellt Verwenden Sie die Daten aus der Diagramme (x) highsmovmax (hoch (x), Periode) bewegen 52 wöchentlich hoch lowsmovmin (niedrig (x), Periode) bewegte 52 woche niedrige highsPlotplot (highs, 52wkh, line, ff0000) bewegte 52 wk hoch in rot lowsPlotplot (Tiefs , 52wkl, Linie, 0000ff) bewegte 52 wk niedrige in blaue Anzeige auf Preisdiagramm pchart (highsPlot, lowsPlot) Das ist alles Leute Plotting Tushar Chandes Q-Stick Indikator. Q-Stick Indikator in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Tushar Chande Q-Stick Indikatordaten (x) close - open temp schließen (x) - offen (x) Periodendauer 14 qstick, ema der nahen offenen qstick ema (temp, period) Sie können auch die sma von close-open zu qstick sma (Temp, Periode) qtick Plot, rote Linie qstickPlot Plot (qstick, QSTK, Linie, ff0000) zeichnen qstick Indikator Diagramm (qstickPlot) Das ist alles Leute Plotten Geld Flow Index Indikator. Geldflussindex Indikator in BBScript Copyright John Bollinger 2011 Tushar Chande Q-Stick Indikatordaten (x) Datenperiode 14 mfi Periode typischer Preis (schließen (x) hoch (x) niedrig (x)) 3 typischer Preis mftypicalpricevolume (x) Geldfluss Wenn typischer Preis multipliziert mit Volumen positives Geld Strömungsstrom typischer Preis größer oder gleich vorher, auf mf gesetzt, sonst 0 pif (larorequal (typprinzip, typprinzip-1), mf, 0) negativer Geldflussstrom typischer Preis kleiner als vorher, gesetzt Zu mf, sonst 0 nif (weniger (typischer Preis, typischer Preis-1), mf, 0) pmfmovsum (p, Periode) insgesamt positiver Geldfluss in bewegter Periode nmfmovsum (n, Periode) insgesamt negativer Geldfluss in bewegter Periode mfi Formel mfiDataif ( (MfiData, MFI, line, ff0000) Anzeige mfi-Indikator-Diagramm-Diagramm (mfiPlot) (mfiData, MFI, line, ff0000) Anzeige mfi-Anzeige Diagrammdiagramm (mfiPlot) Das ist alles Leute Plotting John Bollingers Stochastische Display Indikator. BBQ-Beispiel John Bollingers Stochastisches Display Copyright John Bollinger 2011 Rückblick 10 Lookback-Periodendaten (x) Verwenden Sie die Daten aus dem Diagramm Verwenden Sie die enge, hohe, niedrige myClose schließen (x) myHigh hoch (x) myLow niedrige (x) stochastische Komponenten höchsten movmax (MyHow, lookback) niedrigster movmin (myLow, lookback) Zähler myClose - niedrigster Nenner höchster - niedrigster roher stochastischer und Glättungsstoch Zähler Nenner Stoch1 Ema (Stoch, 3) Stoch2 Ema (Stoch1, 3) Plot Objekte StochPlot Plot (Stoch, Stoch, Linie, 3300FF) StochPlot1 Plot (Stoch1, Stoch1, Linie, CC0000) StochPlot2 Plot (Stoch2, Stoch2, Linie, 339900) Referenzlinien myRef0 Plot (0.0, 0.0) myRef1 Plot (1.0, 1.0) zeichne die Charts mit dem Plot Object Chart (StochPlot, stochPlot1, stochPlot2, myRef0, myRef1) Plotting John Bollingers BBAccumulation Handel Indikator mit BBScript1.1 integrierte Indikatorfunktionen. BBScript-Beispiel John Bollingers BBAccumulation (tm) Copyright 2012 von John Bollinger Kombiniert drei populäre Maßnahmen von Angebot und Nachfrage in einem normalisierten Bollinger Band-Framework. Verwenden Sie die Daten aus den Diagrammdaten (x) Vary die nächsten zwei Zeilen für Ihre Bedürfnisse len 20 Länge Breite 2.0 Breite Akkumulation Verteilungsabschnitt AD adline (x) pctbAD (AD - sma (AD, len)) (Breite stdev (AD, Len)) Intraday Intensity Abschnitt II Iilin (x) pctbII (II - sma (II, len)) (Breite stdev (II, len)) Auf Balance Volume Abschnitt OBV obv (x) pctbOBV (OBV - sma (OBV, len) ) BBAccumulation BBAccum (pctbAD pctbII pctbOBV) 3 Erstellen Sie das Plotobjekt BBAccumulation Plot (BBAccum, BBAccumulation, Histogramm) Un-Kommentar die nächsten zwei Zeilen, wenn Sie Referenzniveaus wollen Top Plot (1.0, Top Ref ., line) bot plot(-1.0, Bottom ref., line) plot the results Comment out the next line and un-comment the line after for reference levels chart(BBAccumulation) chart(BBAccumulation, top, bot) Plotting Bollinger Bands reg on RSI using BBScript1.1 built-in indicator functions. BBScript example Bollinger Bands on RSI Copyright 2012 by John Bollinger Use the data from the chart data(x) Vary the next three lines to suit your needs RSIlen 14 RSI Length BBlen 50 BB Length BBwidth 2.1 BB Width rs rsi(x, RSIlen) RSI Bollinger Bands on RSI upperBB sma(rs, BBlen) BBwidth stdev(rs, BBlen) middleBB sma(rs, BBlen) lowerBB sma(rs, BBlen) - BBwidth stdev(rs, BBlen) create the plot objects rsiplot plot(rs, RSI, line, 000000) upperBBplot plot(upperBB, upper BB, line, ff0000) middleBBplot plot(middleBB, middle BB, line, 0000ff) lowerBBplot plot(lowerBB, lower BB, line, 00ff00) plot the results chart(rsiplot, upperBBplot, middleBBplot, lowerBBplot) Plotting MFI normalized with Bollinger Bands reg using BBScript1.1 built-in indicator functions. BBScript example MFI normalized with Bollinger Bands From Bollinger on Bollinger Bands Chapter 21 Copyright 2012 by John Bollinger Use the data from the chart data(x) Vary the next three lines to suit your needs MFIlen 10 MFI Length BBlen 40 BB Length BBwidth 2.0 BB Width MFI mf mfi(x, MFIlen) Bollinger Bands on MFI upperBB sma(mf, BBlen) BBwidth stdev(mf, BBlen) middleBB sma(mf, BBlen) lowerBB sma(mf, BBlen) - BBwidth stdev(mf, BBlen) b on MFI pctbmfi (mf - lowerBB) (upperBB - lowerBB) create the plot object mfiplot plot(pctbmfi, BB Normalized MFI, line, 0000ff) Reference levels one plot(1, one) zero plot(0, zero) Plot the results chart(mfiplot, one, zero) Plotting two independent sets of Bollinger Bands reg . BBScript example Bollinger Bands in BBScript Two independent sets of Bollinger Bands Copyright John Bollinger 2012 Use the data from the chart data(x) Use the close myData close(x) Set the length period1 20 period2 50 Set the widths width1 2.0 width2 2.0 The middle bands are averages middleBB1 sma(myData, period1) middleBB2 sma(myData, period2) The widths are driven by standard deviation volatility1 stdev(myData, period1) volatility2 stdev(myData, period2) The upper bands upperBB1 middleBB1 width1 volatility1 upperBB2 middleBB2 width2 volatility2 The lower bands lowerBB1 middleBB1 - width1 volatility1 lowerBB2 middleBB2 - width2 volatility2 Create the objects to be plotted dark red lines plotUpper1 plot(upperBB1, upperBB 1, line, CC0000) plotMid1 plot(middleBB1, middleBB 1, line, CC0000) plotLower1 plot(lowerBB1, lowerBB 1, line, CC0000) dark green lines plotUpper2 plot(upperBB2, upperBB 2, line, 009900) plotMid2 plot(middleBB2, middleBB 2, line, 009900) plotLower2 plot(lowerBB2, lowerBB 2, line, 009900) draw the bands on the price chart pchart(plotUpper1, plotMid1, plotLower1, plotUpper2, plotMid2, plotLower2) Plotting two sets of Bollinger Bands reg built on the same middle band. BBScript example Bollinger Bands in BBScript Two sets of Bollinger Bands Built on the same middle band Copyright John Bollinger 2012 Use the data from the chart data(x) Use the close myData close(x) Set the length period 20 Set the widths width1 1.5 width2 3.0 The middle band is an average middleBB sma(myData, period) The width is driven by standard deviation volatility stdev(myData, period) The upper bands upperBB2 middleBB width2 volatility upperBB1 middleBB width1 volatility The lower bands lowerBB1 middleBB - width1 volatility lowerBB2 middleBB - width2 volatility Create the objects to be plotted dark red lines plotUpper2 plot(upperBB2, upperBB 2, line, CC0000) plotUpper1 plot(upperBB1, upperBB 1, line, CC0000) blue line plotMid plot(middleBB, middleBB, line, 0000FF) dark green lines plotLower1 plot(lowerBB1, lowerBB 1, line, 009900) plotLower2 plot(lowerBB2, lowerBB 2, line, 009900) draw the bands on the price chart pchart(plotUpper2, plotUpper1, plotMid, plotLower1, plotLower2) Plotting K and R. K and R Copyright John Bollinger 2012 Use the data from the chart data(x) data to use myClose close(x) myHigh high(x) myLow low(x) Lookback period len 10 K K (myClose - movmin(myClose, len)) (movmax(myClose, len) - movmin(myClose, len)) K1 (myClose - movmin(myLow, len)) (movmax(myHigh, len) - movmin(myLow, len)) R R (movmax(myClose, len) - myClose) (movmax(myClose, len) - movmin(myClose, len)) R1 (movmax(myHigh, len) - myClose) (movmax(myHigh, len) - movmin(myLow, len)) K and R plot1 plot(K, K -- single series, line, 0000FF) plot2 plot(R, R -- single series, line, FF0000) K1 and R1 plot3 plot(K1, K1 -- high and low, line, 0000FF) plot4 plot(R1, R1 -- high and low, line, FF0000) Black reference lines with no labels ref1 plot(0.0, ) ref2 plot(1.0, ) Draw the indicators and references chart(ref1, ref2, plot1, plot2) chart(ref1, ref2, plot3, plot4) Thats all folks Simple Bollinger Band System, discrete trades with stops and no pyramiding backtester and equity curve plot. Written by John Bollinger April 2014 use the data from the chart data(x) Bollinger Bands using built-in functions middleBB bbands(x, 20, 2, middle) lowerBB bbands(x, 20, 2, lower) back in the lower BBands buy entry xover(close(x), lowerBB) tag the middle BBand sell exit - xover(close(x), middleBB) group buy and sell signals in one array signals entry exit back test type 4 discrete trades, use stops, no pyramiding backtype 4 stop type Chandelier stoptype 0 run the back test bt backtest(x, signals, backtype, stoptype) prepare price chart with signals plot1 plot(close(x), signals, line, 00000000, bt) show chart with signals pchart(plot1) calculate equity curve without compounding equitycurvecalc 0 get equity-curve array using the back-tester object eqCurve equitycurve(bt, equitycurvecalc) create equity-curve plot plot2 plot(eqCurve, EQ Curve, line, 0000ff) display equity-curve chart chart(plot2) Simple Bollinger Band System, discrete trades with stops and no pyramiding backtester and equity curve plot. Custom start date for backtester report and equity curve. Written by John Bollinger April 2014 use the data from the chart data(x) Bollinger Bands using built-in functions middleBB bbands(x, 20, 2, middle) lowerBB bbands(x, 20, 2, lower) back in the lower BBands buy entry xover(close(x), lowerBB) tag the middle BBand sell exit - xover(close(x), middleBB) group buy and sell signals in one array signals entry exit ignore all dates older than 2013-06-01 d greater(date(x),2013-06-01) uncomment the line below to run backtester for dates between 2013-06-01 and 2014-01-01 d greater(date(x),2013-06-01) less(date(x),2014-01-01) reset signals older than 2013-06-01 signalsif(d, signals,0) back test type 4 discrete trades, use stops, no pyramiding backtype 4 stop type Chandelier stoptype 0 run the back test bt backtest(x, signals, backtype, stoptype) prepare price chart with signals plot1 plot(close(x), signals, line, 00000000, bt) show chart with signals pchart(plot1) calculate equity curve without compounding equitycurvecalc 0 get equity-curve array using the back-tester object eqCurve equitycurve(bt, equitycurvecalc) create equity-curve plot plot2 plot(eqCurve, EQ Curve, line, 0000ff) display equity-curve chart chart(plot2) Ice Breaker signals system, discrete trades with Chandelier stops and pyramiding backtester and equity curve plot. BBScript back test example using Ice Breaker signals. use the data from the chart data(x) load data for signals data(sigdata, SPY) create Ice Breaker signals trade charted security with signals from another ib icebreaker(x, sigdata) back test discrete trades, multiple entries OK with stops btmode 5 stop type for back test Chandelier btstop 0 create the back test signalsstops bt backtest(x, ib, btmode, btstop) create a backtest signalstop plot with labels plot1 plot(close(x), signals, line, 00000000, bt) display signals and their labels in price chart pchart(plot1) calculate equity curve, no compounding equitycurvecalc 0 get equity curve array using backtester object created eq equitycurve(bt, equitycurvecalc) create equity curve plot plot2 plot(eq, Equity Curve, line, 0000ff) display equity curve chart chart(plot2) end Plotting Bollinger Bands reg and Keltner channel on the price chart. Copyright John Bollinger 2014 Use the data from the chart data(x) The typical price typ (high(x) low(x) close(x)) 3 Set the Bollinger Bands length and width BBlen 20 BBwidth 2.0 Set Keltner channel length and width KClen 15 KCwidth 1.5 Bollinger Bands upperBB bbands(x, BBlen, BBwidth, upper) lowerBB bbands(x, BBlen, BBwidth, lower) Keltner Channels upperKC sma(typ, KClen) KCwidth atr(x, KClen) lowerKC sma(typ, KClen) - KCwidth atr(x, KClen) Create the objects to be plotted BBs with dark red lines BBplot1 plot(upperBB, upper BB, line, CC0000) BBplot2 plot(lowerBB, lower BB, line, CC0000) KCs with dark green lines KCplot1 plot(upperKC, upper Keltner, line, 009900) KCplot2 plot(lowerKC, lower Keltner, line, 009900) draw the bands and channels on the price chart pchart(BBplot1, BBplot2, KCplot1, KCplot2) Thats all folks Plotting simple Up-Down Oscillator. Simple Up-Down Oscillator in BBScript Copyright John Bollinger 2014 Use the data from the chart data(x) Oscillator period period 21 Direction of changes sign signum(close(x) - close(x)-1) The oscillator UDosc movsum(sign, period) period 100 Create the object to be plotted as a histogram UDplot plot(UDosc, Up-Down Oscillator, histogram) Plot the Up-Down Oscillator chart(UDplot) Thats all folks Stochastic RSI is the result of a marriage of two indicators, Stochastics and the Relative Strength Index. Interpretation is simpler and clearer than for RSI alone. The general rules are the same as for RSI, Stochastics or any other over-bought over-sold index. Divergence analysis is particularity useful. Mathematically Stochastic RSI is an n-period Stochastic of an m-period RSI. The defaults for n and m are usually 14. Please see Normalized RSI for our version of this approach in which RSI is normalized with Bollinger Bands. Stochastic RSI was written by Tushar Chande. data(x) rsiPer 14 stochPer 14 rawRSI rsi(x, rsiPer) k (rawRSI - movmin(rawRSI, stochPer)) (movmax(rawRSI, stochPer) - movmin(rawRSI, stochPer)) d ema(k, 3) kPlot plot(k, stochRSI k, line) dPlot plot(d, stochRSI d, line, 0000FF) highRef plot(0.8, overbought, line, FF0000) lowRef plot(0.2, oversold, line, 00FF00) chart(kPlot, dPlot, highRef, lowRef) Plotting Bollinger Bands reg on chart using BBScript iterations. manual bollinger bands data(x) get data object period20 Bollinger Band period width 2 Bollinger Band width aclose(x) a is the array of closing prices middlesma(a, period) middle is the array of simple moving averages using period stdarray(0) initialize the array of standard deviation, used to store the standard deviation values i0 i is the iterator index populate the standard deviation array iterate(length(a)-period1) repeat the block as many times as there are elements in the array minus the (period - 1) sum 0 temporary sum variable initialized to zero to be used for the standard deviation function ji j is iterator index for the nested loop, for current step, initialize to current value of i iterate(period) repeat nested loop period number of times, used to calculate the standard deviation sum sum pow(middleiperiod-1-aj,2) moving standard deviation formula jj1 increment the nested loop iterator index end() nested loop block ends here stdiperiod-1 sqrt(sumperiod) update the current standard deviation value with the square root of the final sum of the current index divided by the period ii1 increment the main loop iterator index end() main loop block ends here upper middlewidthstd using the standard deviation and the middle band, calculate the upper band lower middle - widthstd using the standard deviation and the middle band, calculate the lower band plotUpper plot(upper, upper, line, ff0000) upper band plot line in red plotLower plot(lower, lower, line,00ff00) lower band plot line in green plotMiddle plot(middle, middle, line,0000ff) middle band plot line in blue pchart(plotUpper, plotMiddle, plotLower) display the calculated bands on the price chart Plotting On Balance Volume using BBScript iterations. data(x) get data object c close(x) c is the array of closing prices v volume(x) v is the array of volume values len length(c) len is the number of elements in the arrays above o v initialize the on balance volume to the same values as the volume array i 1 i is the iterator index, it is initialize to 1 since for any point calculation, the previous value has to be used iterate(len-1) repeat the following block of statments (len - 1) times conditional block startif( greater(ci, ci-1)) if the current closing price is greater than the previous closing price oi oi-1 vi set the current obv value to the previous value plus the current volume value elseif(less(ci, ci-1)) else if the current closing price is less than the previous closing price oi oi-1 - vi set the current obv value to the previous value minus the current volume value else() else if the current and previous closing prices are the same oi oi-1 set the current obv value to the previous value endif() end the conditional block i i1 increment the main loop iterator index end() main loop block ends here o omovmax(o) normalize the obv array by dividing all the elements in the array by the maximum value in the array plotOBV plot(o, obv, line,000000) plot the on balance volume line in black chart(plotOBV) display the on balance volume line plot in an indicator chart Plotting Klinger Volume Oscillator using BBScript iterations. Klinger Volume Oscillator From Technical Analysis of Stocks and Commodities December 1997 Coded by John Bollinger, January 2015 get the data from the chart data (x) cl close(x) hi high(x) lo low(x) vol volume(x) create an array for the intermediate results volForce array(0) get the length of our data len length(cl) calculate the typical price typ (hi lo cl) 3 calculate the raw values for the oscillator i 1 iterate(len - 1) if typ is up volume is positive startif( greater(typi, typi-1) ) volForcei voli if typ is down volume is negative elseif( less(typi, typi-1) ) volForcei - voli if typ is unchanged volume doesnt count else() volForcei volForcei-1 endif() i i1 end() the oscillator is the difference of two exponential averages KVO ema(volForce, 34) - ema(volForce, 55) the signal line is an ema of the oscillator KVOSig ema(KVO, 13) create our plot objects plot1 plot(KVO, Klinger Vol Osc, histogram, 000000) plot2 plot(KVOSig, Klinger Signal, line, 0000ff) draw the oscillator in its own clip chart(plot1, plot2)
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